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Haitham A. Al-Zoubi NEP é um serviço de anúncio para novos documentos de trabalho, com um relatório semanal em cada um dos vários campos. Este autor teve 1 papel anunciado na NEP. Estes são os campos, ordenados por número de anúncios, juntamente com suas datas. Se o autor estiver listado no diretório de especialistas para este campo, um link também é fornecido. NEP-CBA. Banca Central (1) 2006-05-06. O autor está listado NEP-FIN. Financiamento (1) 2006-05-06. O autor está listado NEP-FMK. Mercados financeiros (1) 2006-05-06. O autor está listado NEP-IFN. Finanças internacionais (1) 2006-05-06. O autor está listado Item mais citado Itens mais baixados (últimos 12 meses) Acesse e baixe estatísticas para todos os itens Para obter informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc, consulte estas instruções. Para atualizar listas ou verificar citações em espera de aprovação, Haitham Al-Zoubi deve entrar no Serviço de Autor RePEc. Para fazer correções nas informações bibliográficas de um determinado item, encontre o contato técnico na página abstrata desse item. Lá, também são fornecidos detalhes sobre como adicionar ou corrigir referências e citações. Para vincular diferentes versões do mesmo trabalho, onde as versões possuem um título diferente, use este formulário. Observe que, se as versões tiverem um título muito parecido e estiverem no perfil dos autores, os links geralmente serão criados automaticamente. Observe que a maioria das correções pode levar algumas semanas para filtrar os vários serviços RePEc. Mais serviços Siga as séries, revistas, autores aprofundar mais Novos artigos por e-mail Inscreva-se para novas adições ao RePEc Inscrição do autor Perfis públicos para pesquisadores de economia Vários rankings de pesquisa em campos relacionados à economia de amplificadores Quem foi um estudante de quem, usando RePEc RePEc Biblio Curated artigos amp Artigos sobre vários temas econômicos Carregar o seu papel para ser listado em RePEc e IDEIAS EconAcademics Blog agregador para pesquisa econômica Plágio Casos de plágio em Economia Papéis do mercado de trabalho RePEc série de trabalho dedicada ao mercado de trabalho Fantasy League Fingir que você está no comando de uma economia Departamento de serviços da StL Fed Data, pesquisa, aplicativos mais do St. Louis FedMaroney, Neal Hassan, Mohammed Esta dissertação investiga empírica e teoricamente três questões inter-relacionadas de anomalias de mercado em taxas de juros e taxas de câmbio. O primeiro ensaio modela a taxa de câmbio spot como uma decomposição de componentes permanentes e transitórios. Ao contrário da análise existente, o componente transitório pode ser estacionário ou explosivo. O segundo ensaio examina a hipótese de eficiência de mercado nos mercados de câmbio e relaciona a rejeição de hipóteses de preconceito de taxa de avanço com a existência de risco superior à falta de expectativa racional. O terceiro ensaio examina o comportamento da taxa de risco de curto prazo e modela a taxa livre de risco como um processo estacionário de tendência não linear. Ao abordar essas questões, esses ensaios representam: (1) viés de amostra finito (2) raiz da unidade e outros comportamentos não estacionários (3) o papel da tendência não linear e (4) as inter-relações entre diferentes comportamentos. Vários novos resultados foram extraídos de nossa análise, e descobrimos que: (1) as taxas de câmbio spot mostram um comportamento de aversão média muito lento, o que implica a falha da paridade do poder de compra (2) há autocorrelações positivas nos horizontes longos que se sobrepõem aos retornos Aumenta a duração extra e começa a diminuir em um horizonte muito longo (3) a taxa sem risco a curto prazo exibe um processo estacionário de tendência não-linear mais próximo do comportamento de caminhada aleatória sem drift (4) modificando os modelos de taxas de juros de curto prazo de reversão para um não-linear A tendência estacionária mostra uma melhoria extrema e supera todos os modelos sugeridos (5). Os testes tradicionais para expectativas racionais e eficiência de mercado nos mercados de câmbio estão sujeitos a distorções de tamanho (6) relacionamos a rejeição da eficiência do mercado nos mercados de câmbio documentados através de A maioria das moedas para a existência de risco superior não à rejeição da hipótese de expectativa racional. A Universidade de Nova Orleans e seus agentes mantêm a licença não exclusiva para arquivar e tornar acessível esta dissertação ou tese total ou parcial em todas as formas de mídia, agora ou a seguir conhecidas. O autor retém todos os outros direitos de propriedade dos direitos autorais da tese ou dissertação. Citação recomendada Al-Zoubi, Haitham, nova evidência sobre taxa de juros e modelo de taxa de câmbio (2003). Teses e Dissertações da Universidade de Nova Orleans. 467. scholarworks. uno. edutd467